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七禾网喜迎十周年 (二十套策略源码免费送!)

发布日期:2021-09-02 00:51   来源:未知   阅读:

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  特此,七禾网联合合作伙伴,共同推出程序化策略源码免费送服务!我们为广大投资者准备了二十套优秀的期货程序化交易策略,覆盖了短线、中线、长线不同周期,在不同的期货品种上,都有较好的表现!

  希望通过分享,开阔广大投资者的程序化交易策略思路、提高程序化交易能力,最终达到在市场上稳定盈利的目标!

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  开盘价的博弈一直备受交易者的关注,策略的思路非常简单:根据开盘一定时间内的涨跌,预测当日涨跌。该策略在1分钟、3分钟、5分钟上均有着较好的普适性,且参数非常少,可优化空间极小。以下是在1分钟上螺纹钢6手、橡胶1手、铁矿石5手和3分钟上螺纹钢6手、橡胶1手、铁矿石5手的组合测试曲线图。

  这个曾经创下100%以上年收益率的传奇交易系统由Keith Fitschen于1986年发明。具体来说,Abberation系统利用3条轨道进行交易。首先计算该品种过去N日收盘价的算术平均MA(close)作为中轨(MID),以收盘价的标准差std(close)作为波动性的衡量,计算上轨MID+mstd(close)以及下轨MID-mstd(close)。当价格突破上轨时做多,当价格回到中轨时平仓;反之,当价格突破下轨时做空,当价格回到中轨时平仓。以下是在国内11个期货品种30分钟上的组合测试曲线图。

  海龟交易法原理非常简单,但是理查德.丹尼斯通过实践告诉我们,简单的、正期望值的策略,只要长期大量地重复一致执行,谁都能成为这个市场中少数赚钱的赢家。海龟交易法诞生于上世纪八十年代,但时至今日运用在期货市场上仍然有比较好的普适性。以下是在国内所有活跃的商品期货60分钟线上的组合测试曲线图。

  Dual Thrust策略是Michael Chalek在上世纪80 年代开发的,是海外最经典的交易系统之一,该策略至今在期货市场上仍有不错的表现。Dual Thrust策略是经典的日内策略,取昨日的最高价、最低价和收盘价,以这3个数据为基础,计算出通道宽度,在当日开盘价上方和下方分别加上这个宽度,分别构成上轨和下轨,价格突破上轨后即时平空开多,价格突破下轨后即时平多开空。在每天的尾盘,如果有持仓必须要平仓。以下是在国内所有活跃的商品期货5分钟线上的组合测试曲线图(注:无滑点测试)。

  只根据一根均线,来判断行情的多空方向,只要有对市场本质的足够理解,一根均线也能赚钱!以下是在国内所有活跃的商品期货日线上的组合测试曲线图。

  通道突破是比较常见和经典的趋势交易方法,根据价格对上下通道的突破定义趋势,历史回测结果良好。把均线看成是中轨,在均线上方和下方都加上一个通道,分别成为上轨和下轨,当前价格突破上轨即做多,当前价格突破下轨即做空,有持仓时,价格回到中轨即平仓。以下是在国内所有活跃的商品期货日线上的组合测试曲线图。

  在交易中,资金管理是非常重要的一个部分,而在资金管理中,一个很重要的部分是仓位管理,在不同阶段使用不同的仓位管理方式,最终取得的交易结果可能就有所不同。一个良好的交易策略,如果配以不合理的仓位管理,可能在实盘中达不到预期的收益,甚至还有可能出现亏损;一个原本负期望值的策略,通过合理的仓位管理,也有可能成为一个优秀的策略。以下是在国内所有活跃的商品期货日线上的组合测试曲线图。

  在《期货市场技术分析》一书中,作者介绍了随机指数(%K、%D),随机指数是由乔治.莱恩在许多年前首创的。其理论依据是,当价格上涨的时候,收盘价倾向于接近当日价格区间的上端,相反地,在下降趋势中,收盘价倾向于接近当日价格区间的下端。“五一”后机票跳水 宜昌直,以下是在国内所有活跃的商品期货日线上的组合测试曲线图。

  对于一个程序化趋势跟踪交易策略,一笔单子往往要等到趋势出现反向的时候出场,此时,对于一笔原本有浮盈的盈利单,利润的回吐往往会比较大,以某一个简单的高低点突破策略为例,在原有的策略当中加入移动跟踪止盈的模块。以下是在国内所有活跃的商品期货日线上的组合测试曲线图。

  在交易策略中加上成交量的相关条件,有时可以在一定程度上起到过滤的作用,当成交量不足的时候,策略不开仓,有时可以过滤掉一些假突破。但是,由于额外加了成交量这样一个过滤条件,也很有可能因为成交量没达到条件而错过了一波原本能抓住的大行情。以下是在国内所有活跃的商品期货日线上的组合测试曲线图。

  在《期货市场技术分析》一书中,作者介绍了相对力度指数(RSI),RSI是韦尔斯.王尔德首创的,发表在他的《技术交易系统的新思路》一书中(1978年出版),RSI解决了摆动指数的数值偏离问题和不断调整上下边界的问题。当RSI数值较大时,看作是多头趋势,此时顺势做多;当RSI数值较小时,看作是空头趋势,此时顺势做空。以下是在国内所有活跃的商品期货日线上的组合测试曲线图。

  在技术分析中,乖离是指市场指数或收盘价与某条移动平均价格之间的差距。当乖离率较大时,看作多头趋势,此时顺势做多,当乖离率较小时,看作空头趋势,此时顺势做空。以下是在国内所有活跃的商品期货日线上的组合测试曲线图。

  如果简单地按照一根均线交易,可能会造成实时在市,在震荡行情中来回止损的问题。于是,我们以均线为中轨,在均线的上方和下方分别加上一定的幅度,作为上轨和下轨,当价格突破上轨时做多,当价格突破下轨时做空,当价格回归到中轨时平仓。以下是在国内所有活跃的商品期货60分钟线上的组合测试曲线图。

  在交易当中,均线是最常用的指标和工具之一,均线表示一段时间内市场的平均价格,可以作为多空的一个分水岭,如果当前价格在均线之上,表示当前的位置偏多,如果当前价格在均线之下,则表示当前的位置偏空。但是,如果只是根据一根均线,价格在均线之上平空做多,价格在均线之下平多做空,则可能会造成实时在市、在震荡行情中来回止损的问题。因此,尝试用两根均线之间的位置关系判断趋势,用价格突破均线来寻找具体的入场点。以下是在国内所有活跃的商品期货日线上的组合测试曲线图。

  CCI指标是美国股市技术分析家唐纳德·蓝伯特于20世纪80年代提出的,专门测量股价、外汇或者贵金属交易是否已超出常态分布范围。在经典的技术分析书籍——《期货市场技术分析》中,简单地提到了CCI指数,书中提到,当它在上标志线)以上时,应建立多头;在下标志线)以下时,则应持有空头。而在两线之间,所有的头寸均应平仓了解掉。以下是在国内所有活跃的商品期货日线上的组合测试曲线图。

  在程序化交易中,突破策略是最常用的策略之一,我们将当前的价格和N周期前的价格直接相对比,如果当前的价格高于N周期之前的价格,则在一定程度上说明这段时间处于多头趋势当中;如果当前的价格低于N周期之前的价格,则在一定程度上说明这段时间处于空头趋势当中。以下是在国内所有活跃的商品期货日线上的组合测试曲线图。

  在技术分析当中,均线和KDJ都是常用的分析工具。K与D值介于0到100之间。D大于80时,行情呈现超买现象,D小于20时,行情呈现超卖现象。上涨趋势中,K值大于D值,K线向上突破D线时,为买进信号;下跌趋势中,K值小于D值,K线向下跌破D线时,为卖出信号。笔者稍作修改,将均线和KDJ指标结合起来,用于判断趋势的多空方向。以下是在国内所有活跃的商品期货日线上的组合测试曲线图。

  在技术分析当中,均线和MACD都是常用的分析工具。当MACD从负数转向正数,是买的信号。当MACD从正数转向负数,是卖的信号。当MACD以大角度变化,表示快的移动平均线和慢的移动平均线的差距非常迅速地拉开,代表了一个市场大趋势的转变。笔者稍作修改,将均线和MACD指标结合起来,用于判断趋势的多空方向。以下是在国内所有活跃的商品期货日线上的组合测试曲线图。

  CCI指标是美国股市技术分析家唐纳德·蓝伯特于20世纪80年代提出的,专门测量股价、外汇或者贵金属交易是否已超出常态分布范围。在经典的技术分析书籍——《期货市场技术分析》中,简单地提到了CCI指数,书中提到,当它在上标志线)以上时,应建立多头;在下标志线)以下时,则应持有空头。而在两线之间,所有的头寸均应平仓了结掉。笔者将CCI指标和均线做结合,并稍作修改,做了初步的测试。以下是在国内所有活跃的商品期货日线上的组合测试曲线图。

  在程序化交易策略中,有一类策略是始终都是持仓状态的,不是持有多单、就是持有空单。该类策略的特点是,可以通过不断地试错,在趋势行情的早期就入场,在趋势行情发展的过程中始终持有正确的仓位,但是在震荡行情中,容易出现两头不断止损的情况。控制好策略在震荡行情中的亏损,并让策略在趋势行情中的利润尽情奔跑,是程序化交易策略设计的主要思想之一。以下是在国内所有活跃的商品期货日线上的组合测试曲线图。

  注:策略一提供TB、文华、MC、金字塔四个版本的源码;策略二提供TB和文华版本的源码;策略三~策略二十只提供金字塔版本的源码。

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